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 pfe 20 Radioscopie et analyse de la bourse de casa

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yassir
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MessageSujet: pfe 20 Radioscopie et analyse de la bourse de casa   Lun 20 Nov - 17:00

pfe fé par nos meilleurs amis option act-fin promo 2005 sur " Radioscopie de la bourse deCasablanca et analyse des rendements" a l'INAC

Ce rapport vise, en premier temps à analyser l’évolution rétrospective des principaux indicateurs boursiers et en deuxième temps l’étude du comportement des rendements boursiers.
Pour cela on a établi une base de données contenant des statistiques concernant plusieurs indicateurs boursiers et fondamentaux associés à chaque société cotée depuis 1997. En plus on a essayé de faire une étude rétrospective de l’évolution de quatre principaux indicateurs, (performance, capitalisation boursière, volume de transaction et liquidité), on a déterminé par la suite un indicateur de mesure de liquidité afin d’apprécier l’activité de chaque société cotée. Le constat soulevé après cette première étude est que la bourse Casablanca souffre d’une forte concentration en terme de capitalisation et du volume d’échange ; problème qui s’ajoute à l’illiquidité du marché boursier.
Par ailleurs, dans le but d’étudier le comportement des rendements boursiers, notre travail s’est orienté vers une analyse de la distribution des rendements et une application du modèle de marché sur un échantillon de 30 sociétés sélectionnées selon le critère de l’activité et de la représentativité sectorielle. Sur la base de cet échantillon on a prouvé la non validité du fameux modèle CAPM, par le biais des deux tests économétriques. Résultat qui nous a poussé à chercher d’autres déterminants, que le rendement du marché, qui peuvent expliquer les fluctuations des rendements sectoriels, l’approche adoptée est reposée sur une régression des rendements des indices sectoriels sur des variables macroéconomiques,variables spécifiques ainsi que des variables liées à la psychologie de l’investisseur.
Mots clés: indicateurs boursiers, rendements boursiers, modèle de marché, CAPM
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