pfe 3 calcul de VaR portefeuille d’options 2005

c un pfe fait par nabil ayoub et je croi collibali au sein de attijari .

pfe 3

L’objectif de ce mémoire est triple : D’abord, de calculer la VaR sur un portefeuille d’options de change par les différentes approches et de déterminer ainsi le niveau réglementaire de fonds propres, comparer les résultats obtenus dans le cadre de chaque approche, calculer l’exigence en fonds propres par la méthode standard et faire ressortir l’économie en fonds propres engendrée par l’utilisation d’un modèle interne. En suite, d’estimer la structure par termes des taux d’intérêt marocaine vu d’une part, son grand apport en terme de précision dans les approches VaR utilisées et d’autre part, son utilité pour la banque pour l’évaluation de ses contrats et l’optimisation de sa stratégie de gestion de portefeuilles et de gestion actif/passif. Et finalement, de mener une réflexion sur le calcul d’une VaR agrégée pour les activités de marché, étant donné que nous disposions d’une VaR par actif financier (obligation, spot, forward et options mais qui ne sont pas de même nature) et que la VaR globale n’est probablement pas la somme des VaR.